Solucionario ejercicio 3.22, Econometría ed. 5. (Econometría en R project)

Econometria 5ed. Damodar Gujarati.

3.22 La tabla 3.7 presenta los datos sobre el precio del oro, el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de Bolsa de Valores de Nueva York (BVNY) de Estados Unidos de 1974 a 2006. El índice de la BVNY incluye la mayor parte de las acciones registradas, las cuales ascienden a más de 1,500.

a) En el mismo diagrama de dispersión, grafique los precios del oro, el IPC y el índice de la BVNY.
b) Se supone que una inversión es una protección contra la inflación si su precio o la tasa de renidmiento se mantiene por lo menos al ritmo de la inflación. Para probar esta hipótesis, suponga que se decide ajustar el siguiente modelo, suponiendo que el gráfico de los puntos dispersos en a) indica que esto es lo apropiado:

 

Solución:
Base de datos: Tabla 3.7


a) Procedemos importar la base de datos al programa estadístico. En este ejemplo vamos a utilizar R-projet. Puedes encontrarlo en google e instalarlo de manera gratuita.
Asegurar que no exista espacio entre las observaciones y sus nombres de variables. Seleccionar desde los nombres hasta las últimas observaciones.

Una vez seleccionado dar clic derecho, copiar.

En R-project aplicar lo siguiente para importar los datos.
datos<-read.table('clipboard', head=T, sep='\t')
View(datos)
attach(datos)
head(datos)

Hacer un gráfico con las tres variables:
Aplicar en R

plot(Year,NYSE, col='red', ylab = '', type='l') #Primera variable
lines(Year,Gold.Price, col='green') #Segunda variable
 lines(Year,CPI, col='blue') #Tercera variable
legend(1985, 8000,c("NYSE","Gold.Price","CPI"), col=c('red','green','blue'),
       lty=1:3)  #Coloca respectivas leyendas

b)  Aplicar en R los dos modelos de regresiones considerados:
summary(lm(Gold.Price~CPI))

 summary(lm(NYSE~CPI)) 

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