El presente libro es parte del proyecto
PAPIME-PE302513 Libro electrónico y complementos didácticos en medios
computacionales, para el fortalecimiento en la enseñanza de la
econometría que actualmente se desarrolla en la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán con el apoyo financiero de la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico de la UNAM (DGAPA). Dicho proyecto busca
desarrollar tres materiales educativos en el área de matemáticas y
métodos cuantitativos con aplicación a la economía: Un libro electrónico
(ebook) de texto en econometría aplicada, un curso en línea vinculado
al libro y aplicaciones didácticas para tabletas electrónicas y
celulares.
El material está destinado a profesores y
alumnos de una amplia gama de licenciaturas y posgrados. En el caso de
los profesores es posible emplear el texto electrónico y el curso en
línea para los cursos de actualización del personal docente en el área
de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Los profesores pueden
utilizar los materiales en la impartición de cursos a nivel
licenciatura, ya que los materiales se diseñan de acuerdo a los
contenidos de los programas curriculares de econometría y de métodos de
pronóstico en diferentes licenciaturas, resolviendo con ello el déficit
existente de material actualizado, en español, en soportes electrónicos y
con aplicaciones a la realidad del país.
Con estos materiales se pretende atender
tres problemas de la enseñanza en matemáticas aplicadas en ciencias
sociales; contar con libros de texto actualizados en formatos
tecnológicamente avanzados y en español, incorporar un curso en línea
que tenga la virtud de promover el auto aprendizaje y sea complemento de
los cursos presenciales, además de proporcionar aplicaciones en
formatos tecnológicos que se han difundido ampliamente entre los alumnos
como son los teléfonos celulares y las tabletas.
Los cursos de econometría y métodos de
pronóstico se han incrementado como asignaturas obligatorias y de apoyo
en la formación práctica de los alumnos en diferentes licenciaturas
(Economía, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería, Actuaría, entre otras
carreras). Debido a que los modelos econométricos son costosos, por
requerir de una gran cantidad de información, conocimientos técnicos y
software comercial relativamente caro, es complicada su utilización
dentro de las aulas universitarias aun y cuando sea un requisito básico
en la formación de cualquier economista. La investigación en
econometría y métodos de pronóstico no es suficientemente atendida en
las Ciencias Sociales. Esto se ha traducido en una escasez de textos
especializados producidos en el país.
El presente libro desarrolla sus
temáticas para actualizarlas a los cambios recientes en la metodología
econométrica y utiliza las tecnologías actuales para contar con un medio
de mayor impacto entre los estudiantes, esto a través del uso de la
internet y las computadoras. Los libros de texto de econometría que se
están publicando recientemente, tanto en Europa como en Estados Unidos,
se vinculan a paquetes computacionales de elevado costo comercial como
EViews, STATA, Microfit, etc. Actualmente se ha desarrollado software de
uso libre que ha adquirido una gran difusión mundial, uno de ellos es
el R, el cual se ha venido utilizando para la modelación econométrica
con mucho éxito. Por tal razón, nuestro libro y el curso en línea
vinculado al mismo se realiza utilizando los desarrollos disponibles
libremente en R. De esta forma, nuestra propuesta contribuirá a
desarrollar un conjunto de aplicaciones en medios electrónicos
disponibles para cualquier estudiante haciendo uso de software de uso
libre.
Los libros de texto disponibles
actualmente en español son demasiado extensos, presentan gran cantidad
de aspectos formales y le dan menos peso a la parte aplicada. Si se le
diera mayor peso a la parte aplicada los textos serían más breves, más
fáciles de comprender y más interesantes tanto para lectores más
especializados que buscan aplicaciones, como para lectores menos
especializados que sólo están interesados en la aplicación. Por ello, el
libro que aquí se presenta se centra en las aplicaciones econométricas
utilizando datos e información real disponible en los sitios de oficinas
gubernamentales de información económica de México y de otros países
del mundo.
Finalmente, debe señalarse que el
enfoque econométrico seguido en el libro que aquí se presenta tienen
como eje común la aceptación de que en los últimos veinte años se ha
dado una revolución en las técnicas econométricas y en sus aplicaciones.
En buena parte estos cambios provienen del reconocimiento de que el
paradigma clásico, que actualmente aún predomina en la mayoría de los
libros de texto, fue sustentado en supuestos muy discutibles. Los
cuestionamientos a la metodología econométrica clásica se desprenden
de; el trabajo de Box y Jenkins (1970) en series de tiempo; Davidson,
Hendry, Srba y Yeo (1978) que desarrollaron la idea de modelos de
corrección de error (MCE) y que actualmente su propuesta se reconoce
como metodología LSE (London School of Economics) o DHDY (por las
iniciales de sus autores); los numerosos trabajos de Engle y Granger a
partir de los años ochenta en donde se vincula el concepto de
cointegración a los MCE; el trabajo del mismo Engle (1982) que dio lugar
a los modelos ARCH (heterocedasticidad condicional autorregresiva), los
cuales han tenido un gran impacto en el análisis econométrico aplicado
al mundo de las finanzas; Los desarrollos de finales de los años noventa
en el campo de la Econometría Espacial impulsados por Anselin (1988) y;
un sin número de artículos que inspirados en estos trabajos pioneros
han cambiado la forma de pensar y hacer econometría en la actualidad. Al
mismo tiempo, el instrumental técnico disponible para el econometrista
ha evolucionado rápidamente.
El reto de este libro es ofrecer a los
estudiantes los elementos necesarios para comprender estos nuevos
desarrollos y proporcionarles las herramientas teóricas y las técnicas
necesarias para su aplicación al estudio de la realidad económica
mexicana.
Contenido del libro:
CAPÍTULO 1. Metodología econométricaCAPÍTULO 2. Modelo de regresión simple
CAPÍTULO 3. Modelo de regresión múltiple
CAPÍTULO 4. Error de especificación
CAPÍTULO 5. Normalidad
CAPÍTULO 6. Multicolinealidad
CAPÍTULO 7. Heterocedasticidad
CAPÍTULO 8. Autocorrelación serial
CAPÍTULO 9. Análisis de integración
CAPÍTULO 10. Cointegración y modelos de corrección de error
CAPÍTULO 11. Modelos VAR
CAPÍTULO 12. Modelos ARCH
CAPÍTULO 13. Modelos logit y probit
CAPÍTULO 14. Econometría espacial
CAPÍTULO 15. Modelos panel
ANEXO: Repaso básico de estadística, probabilidad y álgebra lineal en R
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