Cálculo de la h de Durbin

 

Estudiante de Economía Aplicada: Deybi Morales León

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Cálculo de la h de Durbin

 

Consumo agregado

Estimamos una versión simple y dinámica de una función de consumo agregado, en la cual el consumo actual C es una función del consumo rezagado un trimestre C-1 y el ingreso disponible actual YD. La Ecuación de mínimos cuadrados estimada (usando datos trimestrales del primer trimestres de 1959 al tercer trimestre de 1995) es la siguiente (los errores estándar aparecen en paréntesis):

 

Probemos la Correlación serial. ¿Cómo?

             

 

1. Primeramente encontramos

Básicamente     al despejar obtenemos que

 

2. Encontramos la varianza del coeficiente de la variable rezagada.

 

3. Una vez que contamos con los valores, procedemos a sustituir en la fórmula de h.

n= 147

 

4. El procedimiento para poner a prueba esta h en muestra grande (h es válida para muestras grandes), según el ejercicio 12.36 en Econometría de Gujarati, es reconocer si es o no mayor a 1.96.

 

Como vemos que es mayor a 1.96  rechazamos la hipótesis nula de no correlación serial. Hay correlación de primer orden

 

Bibliografía

Robert Pyndick y Rubinfeld.  Econometría, Modelos y Pronósticos. Cuarta Edición.

Gujarati Damodar. Econometría. Cuarta Edición.